证券市场量化实盘操作研修班

招 生 简 章

课程简介

基于定量分析的交易策略是依赖于金融大数据和数字运算，以确定交易机会。价格、价格变化形态及交易动量是定量分析中数学模型的重要参考。量化交易通常使用于金融机构和对冲基金，交易量比较大，量化投资的主要目标是套利、套保、及正确时空组合下的投资最优化。

股市量化实盘操作培训既是专业化实盘交易技术的传授，更是盈利性交易习惯的严格训练。宗旨是通过短期高强的系统培训使得学员在未来的专业交易、基金管理、及个人或者企业投资方面长期获益。

课程背景：资本市场数据特性

市场是有限可测，在给定的时间段里，变化有一定规律，并且很可能被观察者捕捉到，而一旦规律被大多数人发现了解，则规律必定发生变异。而市场主导者将主动发起规律变化。市场的本质是类似赌场，市场是主导者操纵的，所以跟随者的对手不是无意识的市场，而是主导者、其使用的工具和其运作特点及习惯（规律）。行情的产生和发展的确是变化的，行情的性质和特点也是变化的。任何行情都可被一套完备的市场工具来描述、判断和预测，该工具集成是不变的。

在市场中重覆性失败，其根本是对市场认知的理念性错误、技术性偏差、习惯性缺陷。

课程设置

课程主讲：潘兴旺  先生

美国高盛集团，副总裁

美国SEI Investments，副总裁

1992年日本东京大学理学博士，师从世界著名科学家有马郎人（现日本科学技术振兴财团会长、前东京大学校长、日本文部大臣及参议员）、美国Drexel大学博士后。

课程特点

l  全球先进的投资视野和理念

以大数据量化信号为基础，结合多年华尔街技术和经验、以及中国A股市场的实战经历，在风险控制范围内实现投资者资产的安全和长期卓越稳健型增长。

l  全球先进的投资量化分析方法

以规避主观判断和心理弱点为原则、根据大数据统计分析制定的量化多策略进行智能性资本市场投资。

l  系统化的投资策略

强调通过勤勉的市场趋势分析、结构化的交易策略、领先的金融技术手段、有效的风险控制使资本在市场中稳健盈利，让投资者的资产在资本市场长期为投资者服务。

l  清晰的培训目标

我们更注重正确的思维及习惯的传授。

学员获益

l  精准的投资技术

l  有效的盈利思维

l  良好的操作习惯

招生对象

企业管理者与企业投资管理者、基金经理、股市投资者等。

授课时间与地点

开班时间：2016年10月22、23日（周六、周日）。

学制2天，于周六、周日研修。

授课地点：复旦大学。

考核方式

学员出勤情况，作为成绩考核的一个依据。

培训费用

培训费每人6800元（含讲义费、培训日午餐费等）,外埠食宿交通费用自理。

联系电话：021-33511084    

联 系 人：彭老师   15000890945

电子邮箱：fudan.mba@163.com

附件1：项目课程计划

一、主要的技术分析（TA）工具

1） 交易和行情系统的选择、关键参数的设置

2） 市场指标综合分析

3） K线分析、支撑线/阻力线、均线分析、价量分析、形态分析

二、技术工具的正确使用

1） SMA、EXPMA、CCI, RSI、MACD、KDJ等重要指标的数学计算方法

2） 数据处理及准确性验证

3） 各重要指标的统计学原理、有效作用、特殊功能及利弊。

4） 实盘案例讲解

5） 重要指标交易信号的有效性判断

6） 实盘案例讲解

三、量价和形态细化分析

1） 量价的动力理论、股票涨或跌的动力原因、行情运作的多空过程

2） 量价形态大全及案例分析、K线定式的分类、定义并理解K线价量语言

3） 量价和形态的应用及股市操作经验漫谈（一之四十五）

四、金融产品的流动性和盘口分析（liquidity）

1） 货币战争

2） 宏观经济和资本市场的时间函数、内外盘的差异、期货对现货的影响

3） 货币政策、国际资本的流动性节奏、场外动向、债券市场的流通性影响

4） 存量资金和增量资金的操作转换

五、投资理念、定位、长中短期差异和选择

1） 投资哲学和理念、投资定位的量身定制、优化的操作波段选择

2） 价值投资理论：企业财务报表分析和解读、商业模式和内分析、选股原则、定价理论

3） 投资五行原则、投资模式的一致性原则、市场资金的博弈力学、交易技艺

4） 对应不同投资波段和投资目标的中国股市交易产品分析、中国股市的盈利模式

5） 中国未来产业转型和发展模式分析、

六、交易的预测、策略和操作

1） 指标分析市场走势、顶部模型、支撑和压力位的正确计算、缺口和突破效应

2） 趋势信号的正确判断、起伏的规律把握、交易的有效执行

3） 大数据分析中国股市的波动特征

4） 应对牛熊市的交易原则、牛市跑赢指数策略、熊市盈利模式

5） 不同波动操作的技术指标应用、个股的高胜率选择策略和买入最佳时刻

6） 主力思维和习惯：主力操作节奏和定式、诱多和诱空的判断、主力入场信号、主力成本的计算

7） 股票价格移动的基本定式、多种有效交易策略分析和实盘讲解

8） 价值投资的操作手法、高成功率交易的时间框架、评估波段和中长线

9） 趋势性操作的回报选择、个股顶部及底部量化信号、实战意义的看涨K线

10） T+0及T+1交易、短线抢反弹纪律、强势股攻略

11） 复牌、除权、及中报个股的时间差套利

12） 龙虎榜及徐翔交易策略

12） 交易的综合素质

七、基金管理

1） 资产配置理论、资金管理、仓位管理策略

2） 风险控制：仓位控制、止盈与止损、风险控制参数、不确定性判断和标的选择

3） 基金机构的企业运营

4） 基金净值（NAV）计算、管理费计算、托管费计算、绩效费计算

5） 私募基金的交易管理、量化交易规则

6） 基金经理应该考虑的多种持有因素

7） 投资文化心理、心态管理、调整心态有效执行策略、境界提升

八、操作技巧练习和习惯培训

1） 定式和形态分类记忆

2） 趋势判断

3） 经典操作复盘讲解

4） 重复性训练、系统通关测试